股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和...-环球网校

单选题

投资组合构建

股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，则下列权重投资组合的风险最低的是（）。

股票B和C组合

股票A和C组合

股票A和B组合

无法判断

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正确答案:B

两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，则投资组合的风险越低。