证券投资基金基础知识机考模拟卷一第5题
0.4
0.65
0.92
1.53
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：（式中，为投资组合p与市场收益的相关系数；为投资组合p的标准差；为市场的标准差）。将题干数据带入可得βp=0.6×0.49÷0.32≈0.92。
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（式中，
为投资组合p与市场收益的相关系数；
为投资组合p的标准差；
为市场的标准差）。将题干数据带入可得βp=0.6×0.49÷0.32≈0.92。