某投资组合平均收益率为13%，收益率标准差为20%，贝塔值为1.3，...-环球网校

单选题

投资组合构建

某投资组合平均收益率为13%，收益率标准差为20%，贝塔值为1.3，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为(　)。

A

0.27

B

0.13

C

0.35

D

0.40

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答案

正确答案:D

解析

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为：

则该投资组合的夏普比率=（13%－5%）÷20%≈0.40。

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