<证券投资基金基础知识真题三第9题-环球网校

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证券投资基金基础知识真题三第9题

贝塔系数

标准差

跟踪误差

风险价值

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正确答案:D

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。