某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔...-环球网校

单选题

15.2 绝对收益与相对收益

某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（　）。

A

0.07

B

0.13

C

0.21

D

0.38

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答案

正确答案:D

解析

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为

则该投资组合的夏普比率=（14%－6%）÷21%≈0.38

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