题海战术"三步"曲

Step1 题文答案

• 知识点：交易成本与执行缺口
• 【题文】
• • 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。
  • A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
  • B.在10天中的收益有99％的可能性会超过l0万元
  • C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
  • D.在10天中的损失有99％的可能性会超过l0万元

• 【答案】

• C
  风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

Step2 知识点梳理

• 本题考查对知识点"交易成本与执行缺口"的理解，推荐您学习知识点相关课程，巩固对知识点的掌握。