2023年基金从业资格证券投资基金模拟题：风险价值VaR

1、关于风险价值VaR，下列表述正确的是()。

A. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

B. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

C. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度

D. 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

参考答案：A

参考解析：风险价值，又称在险价值，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

2、下列()的参与使套期保值能够顺利进行。

A. 另类投资者

B. 风险投资

C. 投机者

D. 战略投资者

参考答案：C

参考解析：投机者是期货市场的重要组成部分，是期货市场必不可少的润滑剂。投机交易增强了市场的流动性.承担了套期保值交易转移的风险，是期货市场正常运营的保证。正是因为有投机者参与，套期保值才能顺利进行，而使期货市场具有经济功能。

3、有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的()。

A. 右上方

B. 右下方

C. 左上方

D. 左下方

参考答案：C

参考解析：有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

4、对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是()。

A. 特雷诺比率法

B. 夏普比率法

C. Brinson模型法

D. 詹森比率法

参考答案：C

参考解析：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。

5、下列关于融资交易和融券交易的说法中，错误的是()。

A. 融资和融券业务都会放大投资收益率或损失率

B. 用证券冲抵保证金时，不同证券必须以证券市值或净值按不同的折算率进行折算

C. 融资即投资者借入资金购买证券，融券即投资者借入证券卖出

D. 目前，上海证券交易所规定融资融券保证金比例不得低于100%

参考答案：D

参考解析：上海证券交易所规定的融资融券保证金比例不得低于50%。

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