导航
短信预约 基金从业资格考试动态提醒 立即预约

请输入下面的图形验证码

提交验证

短信预约提醒成功

2021年基金从业《证券投资基金》练习题:贝塔(β)值

环球网校·2021-08-20 13:21:01浏览61 收藏18
摘要 2021年基金从业资格考试备考中,环球网校小编分享了“2021年基金从业《证券投资基金》练习题:贝塔(β)值”供大家练习,以下分享了基金从业考试《证券投资基金》知识点练习题,希望对大家备考基金从业考试《证券投资基金》有帮助!

基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是()。

A.基金Q

B.基金N

C.基金P

D.基金M

参考答案:B

参考解析:β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。β为正代表投资组合与市场同方向变动,β为负代表投资组合与市场反方向变动。投资者预期股市将步入牛市,表明股价预期上涨,所以β系数为正的投资组合获取更高收益率。市场组合本身的β系数为1。当β=1.3时,市场组合上涨1%,投资组合随之上涨1.3%;当β=0.6时,市场组合上涨1%,投资组合随之上涨0.6%。所以β系数为1.3的基金N优势最大。

证券投资基金试题推荐

关于主动投资和被动投资,以下表述正确的是()。

A.被动投资通过市场择时获得超额收益

B.主动投资在强有效市场比在弱有效市场更有优势

C.主动投资和被动投资是完全对立的

D.被动投资试图复制某一业绩基准,主动投资试图跑赢市场

参考答案:D

参考解析:主动投资策略也称积极投资策略,即试图通过选择资产来跑赢市场;被动投资试图复制某一业绩基准,通常是指数的收益和风险。所以D说法正确。

9月基金从业考试报名延后,小编建议考生可填写 免费预约短信提醒,届时我们会及时提醒2021年9月各地区基金从业考试报名开始时间提醒!

以上内容为2021年基金从业《证券投资基金》练习题:贝塔(β)值,小编为广大考生上传更多2021年基金从业资格考试历年真题、重要考点、刷题测试等,可点击“免费下载”按钮后进入下载页面。

资料下载
历年真题
精选课程
老师直播

注册电脑版

版权所有©环球网校All Rights Reserved