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第12章.投资组合管理
第1节.现代投资组合理论
12.1.a了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程
12.1.b掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用
12.1.c掌握资产收益相关性的概念、计算和应用
12.1.d理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
第2节.资本市场理论
12.2.a理解资本市场理论的前提假设
12.2.b掌握系统性风险和非系统性风险的概念
12.2.c理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别
第3节.被动投资和主动投资
12.3.a理解市场有效性假说
12.3.b掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别
12.3.c理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法
12.3.d理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系
12.3.e了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境
12.3.f理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
第4节.资产配置和投资组合构建
12.4.a掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用
12.4.b掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点
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