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(2)确定可能的期权到期日价值
用二叉树图形表示股价及期权价值的分布情况
①确定6个月后，即第1期可能的股票价格
Cuu=60-50=10
Cud=0
Cdd=0
(3)计算第1期期末期权价值
股数=(10-0)÷(60-40)=0.5
债券投资额B=(0-0.5×40)/(1+ 6%)=-18.87
第1期期末期权价值=投资组合成本=0.5×50-18.87=6.13(元)
(4)计算0时点期权价值C0
股数=(6.13-0)÷(50-30)=0.3065
债券投资额B=(0-0.3065×30)/(1+ 6%)=-8.67
0时点期权价值C0=投资组合成本=0.3065×40-8.67=3.59(元)
