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2、确定看涨期权的到期日价值
即：上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=60-50=10
下行时期权到期日价值=0
3、计算购买股票股数
组合到期日收入合计：
股价上行时：Cu =Δ×Su +B×(1+ rf) (1)
股价下行时：Cd =Δ×Sd +B×(1+ rf) (2)
(1)-(2),得到
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