<2023-真题-单8-环球网校

单选题

2023-真题-单8

8.9%

9.6%

9.8%

8.5%

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答案

正确答案:A

解析

该证券资产组合的β系数-0.5×8×1500/(8×1500+4×4000+20×3600+1×4×4000/(8×1500+4×.4000+20×3600)+1.5×20×3600/(8×1500+4×4000+20×3600）=1.3.该证券资产组合的必要收益率=5%+1.3×(8%—5%)=8.9%。