<2020年真题-单选9-环球网校

单选题

2020年真题-单选9

8.63%

11.63%

7.63%

10.63%

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正确答案:C

组合的β系数=0.6×(8×400)/(8×400+4×200+20×200)+1×(4×200)/(8×400+4×200+20×200)+1.5X(20×200)/(8×400+4×200+20×200）=1.09，组合的风险收益率=1.09× (10%-3%）=7.63%。