单选题

某套利者认为豆油市场

A

盈利500元

B

亏损500元

C

盈利5 000元

D

亏损5 000元

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答案
正确答案:D
解析

熊市套利是指当市场出现供给过剩,需求相对不足时,无论是在正向市场还是在反向市场,卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。如果是正向市场,熊市套利交易者卖出套利时,在两个合约价差扩大时才能够盈利。本题中,远期月份合约价格高于近期月份合约价格,属于正向市场熊市套利,价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差=5 920-5 850=70(元/吨),平仓价差=5 890-5 830=60(元/吨),价差缩小,因此,有净亏损=(70-60)×50×10=5 000(元)。

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