甲投资组合由M股票和N政府债券(无风险)组成,持仓占比分别为50%和50%
甲的期望报酬率=M的期望报酬率×50%
甲报酬率的方差=M报酬率的方差×50%
甲报酬率的标准差=M报酬率的标准差×50%
甲的β系数=M的β系数×50%
投资组合的原理可能降低风险但不会降低收益,所以A选项错误,应该是甲的期望报酬率=M的期望报酬率×50%+N的期望报酬率×50%;根据方差计算公式,甲报酬率的方差应该等于M报酬率的方差乘以50%的平方,选项B错误。选项CD正确。
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