2021年真题
期望报酬率介于12%和20%之间
标准差介于10%和15%之间
最小方差组合是100%投资于甲证券
最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
当甲、乙证券的相关系数足够小,曲线向左凸出,风险分散化效应较强,会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合,会出现无效集,选项B、C错误。
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