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多选题

第三章-市场上有两种有风险证券x和y

A

x和y期望报酬率的相关系数是0

B

x和y期望报酬率的相关系数是－1

C

x和y期望报酬率的相关系数是1

D

x和y期望报酬率的相关系数是0.5

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答案

正确答案:A,B,D

解析

只要相关系数小于1，投资组合就会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。

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