多选题

第七章-甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月

A

该看涨期权的内在价值是0

B

该期权是虚值期权

C

该期权的时间溢价为9

D

该看涨期权的内在价值是-5

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答案
正确答案:A,B
解析

对于看涨期权,如果标的资产的现行市价低于执行价格时,立即执行不会给持有人带来净收入,持有人也不会去执行期权,属于虚值期权,此时看涨期权的内在价值为0。时间溢价=期权价值-内在价值=4-0=4(元)。

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