单选题

2020真题-第3批-关于两种证券组合的风险,下列表述正确

A

若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险

B

若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险

C

若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险

D

若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险

查看答案
答案
正确答案:A
解析

若两种证券收益率的相关系数为1,该证券组合不能降低任何风险,若两种证券收益率的相关系数1,该证券组合能够分散全部风险错误。若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合能够最大程度地降低风险,若两种证券收益率的相关系数为-1,该证券组合无法分散风险错误。若两种证券收益率的相关系数小于1且大于-1,该证券组合能够分散风险,但不能完全消除风险,若两种证券收益率的相关系数为-0.5,该证券组合能够分散部分风险正确、若两种证券收益率的相关系数为0,该证券组合能够分散全部风险错误。

历年真题
资料下载

注册回到顶部

版权所有©环球网校All Rights Reserved