假设某金融机构投融资的利率都是8. 1081%，已知期限为1年的零息...-环球网校

单选题

第一节风险度量

假设某金融机构投融资的利率都是8. 1081%，已知期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，则每份产品的修正久期为( )。

A

0. 875

B

0.916

C

0.925

D

0.944

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答案

正确答案:D

解析

由于期限为1年的零息债券的麦考利久期为1，由修正久期的计算公式可得：

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