标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或...-环球网校

单选题

第三节期权定价

标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37.5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。

A

7. 23

B

6.54

C

6.92

D

7.52

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答案

正确答案:C

解析

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