不定项选择题
第二节 外汇期货

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月10日,买入100手6月欧元期货合约,欧元兑美元的价格为1360 6,同时卖出100手9月欧元期货合约,欧元兑美元价格为1346 6。5月10日,该交易者分别以1359 6欧元/美元和1341 6欧元/美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中()美元。(每张欧元期货合约为125万欧元)

A

盈利50 000

B

亏损50 000

C

盈利30 000

D

亏损30 000

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答案
正确答案:A
解析

6月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手亏损为1360 6-1359 6=0001(美元);9月份欧元期货合约的套利交易中,由于欧元价格下跌,每手盈利为1346 6-1341 6=0005(美元)。所以,该交易者在该笔交易中净盈利为(0005-0001)×125 000×100=50 000(美元)。

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