甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议,每半年支付一次利息,甲方以固定利率829%支付利息,乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前,6个月期Libor为735%,则6个月的交易结果是()(1bps=001%)。
甲方向乙方支付20725万美元
乙方向甲方支付20725万美元
乙方向甲方支付8万美元
甲方向乙方支付8万美元
货币互换,是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后,甲方须向乙方支付的利息=2 500×829%×6/12=103625(万美元),乙方须向甲方支付的利息=2 500×(735%+30×001%)×6/12=95625(万美元)。所以,甲方须向乙方支付103625-95625=8(万美元)。