2022年高级经济师《金融》入门知识点：系统性金融风险的评估

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1、总体来讲：目前还没有公认有效的系统性风险识别和评估的模型和方法。

2、国际货币基金组织先后开发：网络模型、CORISK 模型、危机依存矩阵模型和违约强度模型。

3、金融稳定理事会成立了金融脆弱性评估执委会，对全球金融体系的系统脆弱性进行评估。德国、英国、比利时等国也尝试评估和预警系统性风险，主要步骤包括：

①采用网络分析法判断具有系统性影响的金融机构;

②根据各机构的风险敞口和机构间交易活动推算全系统的敞口矩阵;

③通过压力测试评估系统性风险。

4、欧洲中央银行用七个步骤进行系统性风险的评估：

①确定金融脆弱性的来源;

②将其设定为潜在的风险情景;

③确定导致风险情景发生的冲击事件(导火索);

④计算情景的发生概率：

⑤测算金融系统的损失;

⑥衡量冲击的强度;

⑦风险评级。

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