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银行从业考试《风险管理》重点：战略风险评估
(2)战略风险评估
与声誉风险相似，战略风险也是无形的，因此很难量化。在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的老师负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制订具有针对性的战略实施方案(见表7―3)。
表7―3 战略风险评估及实施方案
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风险影响 |
战略实施方案 | ||
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显著 |
采取必要的管理措施 |
必须采取管理措施、密切关注 |
尽量避免或高度重视 |
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中度 |
可接受风险、持续监测 |
应当采取管理措施 |
必须采取管理措施 |
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轻微 |
接受风险 |
可接受风险、持续监测 |
采取管理措施、持续监测 |
|
风险发生可能性 |
低 |
中 |
高 |
(3)监测和报告
商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。董事会和高级管理层应当定期审视和讨论战略风险分析/监测报告，对未来战略规划和实施方案进行调整。内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。
■采取适当的战略风险管理办法：
战略风险管理的最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划。
首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。
其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色。
最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。
最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。
战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。
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